Expérience professionnelle
Analyste quantitatif en risque de crédit
Société générale cib , Paris - Stage
De Mai 2024 à Octobre 2024
La mission de mon stage consistait à développer des approches de différenciation du risque LGD (Loss Given Default) afin de challenger les modèles proposés par les équipes de modélisation.
Pour mener à bien cette mission, j’ai consacré le premier mois à la documentation des modèles existants, à la réalisation d’un état de l’art, et à l’identification des étapes susceptibles d’être optimisées.
Par la suite, j’ai proposé une méthode d’échantillonnage permettant d’obtenir un échantillon représentatif des données initiales. J’ai également introduit une approche de discrétisation basée sur le taux de chevauchement et l’écart relatif, qui s’est révélée plus performante que la méthode de discrétisation par quartiles utilisée par les équipes de modélisation.
Pour la sélection des variables, j’ai employé l’Analyse des Correspondances Multiples (ACM) afin de regrouper les variables en groupes homogènes selon leur contribution sur les axes factoriels. J’ai ensuite appliqué une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) pour classer les contrats et créer une nouvelle variable, intégrée dans l’étape de modélisation.
J’ai défini plusieurs méthodes de sélection de variables et construit plusieurs modèles d’arbre de décision. Mon modèle le plus performant a obtenu un pouvoir discriminant de 62 % contre 56 % pour celui de l’équipe de modélisation, et une homogénéité de 75 % contre 64 %